在成功刺杀大汉奸陈箓之后，刘戈青又带队多次暗杀日伪敌特，威名赫赫，却没想到在1939年夏的“王天木事件”后，被投靠76号的军统沪海区人事科长陈明楚出卖，和自己的女友陆谛一齐被被76号抓获。
其后的经历更加离奇！被捕后，刘戈青顶住了76号的酷刑，始终没有屈服。1940年3月汪伪政府成立后，刘戈青被押解南京，关押在宁海路25号特工总部看守所。6月20日，刘戈青利用看守的疏忽逃出看守所，在下关站搭上火车，逃到沪海，第二天乘船到香港，再乘飞机返回重庆。
戴笠见到刘戈青脱险归来，非常高兴，在曾家岩公馆请他吃饭，亲自听取刘戈青的汇报。汇报完毕，刘戈青表示要给李士群写封信，戴笠同意。刘戈青当面给李士群去信一封：
“士群先生大鉴：
“天涯知遇，至感平生。此次匆匆南下，未克趋辕叩辞，至今引以为憾。此举无他，盖大丈夫言必有信，行必有果，是乃南归请罪，静候上级处分。先生爱我，伺国事安宁后，自当图报于他日，盖此并候俪安！
“亡友明楚兄遗族，当设法照料，免介。”
刘戈青后来被派到缅甸、印度工作；太平洋战争爆发，日军南进，又被派到新加坡等地。
陆谛在被释放后，辗转到重庆，被吸收入军统，派到息烽训练班训练，之后被派到新家坡协助刘戈青工作。
不过，刘戈青脱逃之事有另一个版本，从其之后的行为态度来看，反而更像是真的——有地下党员潜伏在警务处工作，得知刘戈青的情况以后，率领一小队人员冒着生命危险，成功地把其从看守所救了出来。对此，刘戈青非常感动。
1947年，刘戈青又被调派到台湾，担任台湾省警务处副处长，并建立了台湾刑警总队并兼任总队长，因此在台湾被称为“刑警祖师”。
经过多年的工作和奋斗，刘戈青得到了许多人的敬重和爱戴，在台湾社会中留下了深刻的印记。然而，1954年，刘戈青退出政界，创建了一家煤矿公司，成为一名企业家。尽管这家公司经历了许多困难和挫折，但他始终坚持不懈地努力，成功地解决了困难。
刘戈青晚年过得很幸福，他坚持自己的理念和信念，积极参与家庭和社会的各项活动，拥有很高的声望。